<달러-원 옵션> 1개월 R/R만, '풋 오버' 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 25% 델 타 리스크리버설(R/R)이 전일 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아선 후 이날 '풋 오버'로 전환됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월만 '풋 오버'고 2개월 이상은 '중립'"이라며 "1년물은 아직 '콜 오버'"라고 말했다. 이 딜러는 "달러-원의 하락이 더 진행된다는 기대가 크면 변동성이 더 강하게 튀어야 하는데 그렇지 못하다"며 "아직 연말 휴가 영향이 있는 등 거래자들이 본격적인 포지셔닝에 나서지는 않는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 4.75/5.25%, 2개월 5.0/5.4%, 3개월 5.2/5.6%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.3/6.6%였다가 이날 각각 5.1/5.6%로, 5.2/5.7%로, 5.3/5.8%로, 5.8/6.2%로, 6.3/6.7%로 높아졌다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '중립(par)'에서 '풋 오버' 0.0/0.3%로 변했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.4%에서 8.6/8.8%로 상승했고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.8%에서 0.8/1.1%로 올랐다.

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