<달러-원 옵션> R/R 다시 중립으로..'이번주 내내 왕복달리기'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 25% 델 타 리스크리버설(R/R)이 전일 '풋 오버'로 돌아섰다가 이날 '중립'으로 전환됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이번주초 '콜 오버'였던 R/R이 '중립'을 거쳐 전일 '풋 오버'로 돌아섰다가 이날은 다시 '중립'이 됐다"며 "이는 역외 거래자들이 메이저 통화 옵션에 더 관심을 갖고 이머징통화 옵션에 대해서는 포지셔닝을 소극적으로 하고 있는 양상을 반영한다"고 말했다. 이 딜러는 또 "아직 본격장세가 아니라는 의미"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.1/5.6%, 2개월 5.2/5.7%, 3개월 5.3/5.8%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.3/6.7%였다가 이날 각각 5.25/5.5%로, 5.2/5.6%로, 5.4/5.8%로, 5.75/6.35%로, 6.3/6.5%로 높아졌다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '풋 오버' 0.0/0.3%에서 '중립(par)'으로 변했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.6/8.8%에서 8.85/9.25%로 상승했고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.8/1.1%에서 0.8/1.2%로 변동했다.

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