<달러-원 옵션> 성탄절 연휴 분위기 속 5%대 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 5%대에 머물면서 성탄절 연휴 분위기를 나타내고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "성탄절이 있는 주간이기 때문에 해외거래자들의 거래가 강하지 않다"며 "변동성도 5%대에서 게걸음 장세를 보이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 여전히 달러-원 현물 하락 기대가 남아있기 때문에 변동성 매수세는 계속 나오고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.25/5.5%, 2개월 5.2/5.6%, 3개월 5.4/5.8%, 6개월 5.75/6.35%, 1년 6.3/6.5%였다가 이날 각각 5.0/5.5%로, 5.15/5.65%로, 5.35/5.85%로, 5.8/6.2%로, 6.25/6.65%로 높아졌다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전주의 '중립(par)'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 8.85/9.25%에서 8.9/9.2%로 움직였고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.8/1.2%에서 0.8/1.0%로 변동했다.

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