<달러-원 옵션> 연말 '롱' 처분으로 변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성 5.0%에서 1억달러 어치 거래가 있었다"며 "변동성 5.0%에서 1억달러 어치나 매도가 나온 것은 연말과 성탄절 휴일로 과매수(롱)포지션 정리에 들어가는 영향도 있지만 현물이 추가 하락해도 1천10원선 이하로는 힘들 것이라는 기대가 반영된 결과"라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.15/5.65%, 3개월 5.35/5.85%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.25/6.65%였다가 이날 각각 4.8/5.25%로, 5.0/5.5%로, 5.25/5.75%로, 5.75/6.25%로, 6.2/6.7%로 변동했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립(par)'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.9/9.2%에서 8.5/8.8%로 낮아졌고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.8/1.0%에서 변화가 없다.

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