<달러-원 옵션> 1월10일만기 1,005원 '콜 옵션' 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 1천10원이하의 행사가격을 가진 '콜 옵션' 매도세가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물 1천10원선이 단단한 지지선으로 인식되면서 1천5원선 행사가격을 가진 '콜 옵션' 매도세가 등장했다"며 "변동성도 하락세를 보이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "시장 전체적으로 활력은 적은 편"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 4.8/5.25%, 2개월 5.0/5.5%, 3개월 5.25/5.75%, 6개월 5.75/6.25%, 1년 6.2/6.7%였다가 이날 각각 4.5/5.1%로, 4.7/5.4%로, 5.2/5.7%로, 5.6/6.1%로, 6.2/6.6%로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립(par)'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.5/8.8%에서 8.4/8.7%로 낮아졌고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.8/1.0%에서 변화가 없다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>