CRS, 되돌림 압력에 하락…베이시스 확대



(서울=연합인포맥스) 한창헌 기자 = 통화스와프(CRS) 금리가 최근 급등에 따른 되돌림 압력이 작용해 하락했다. 외환(FX)스와프가 등락폭이 커지면서 CRS도 변동성이 확대되는 모양새다.

19일 스와프시장에서 1년 CRS는 전일보다 5.5bp 내린 연 1.6050%에 거래를 마쳤다. 2년과 3년은 3.5bp, 4년과 5년은 4.5bp씩 하락했다. 7년 이상 구간은 5bp씩 떨어졌다.

개장 초반 FX스와프 2개월을 중심으로 오퍼가 나온 이후로 CRS 전 구간에 걸쳐 하락 압력이 나타난 것으로 전해졌다.

국내은행 딜러는 "CRS 단기구간은 전일 상승분 대부분이 돌려졌고, 2년과 3년 구간은 일부 비드가 나오면서 상대적으로 덜 내렸다"고 설명했다.

금리스와프(IRS) 금리는 중단기물은 내리고, 장기물은 오르는 등 커브가 스티프닝됐다.

1년 IRS는 전일보다 2.25bp 내린 연 2.4025%에 마감했다. 2년은 1.25bp, 3년은 0.25bp 각각 하락했다. 반면에 4년과 5년은 1bp씩, 10년과 20년은 0.75bp씩 올라서 끝났다.

CRS와 IRS의 차이인 스와프베이시스는 다시 확대됐다. 1년 스와프베이시스 역전폭은 전일보다 3.25bp 늘어난 79.75bp를 나타냈다.

chhan@yna.co.kr