정부, 7월 부터 외환건전성 부담금 대상 확대

외화 LCR 최저지도비율 점진적으로 상향



(서울=연합인포맥스) 엄재현 기자 = 정부는 6일 주형환 기획재정부 1차관 주재로 거시경제금융회의를 열고 리스크 관리 3종 세트에 대한 개선 방안을 발표했다.

우선 현재 은행권에만 부과하는 외환건전성 부담금을 여신전문업과 증권업, 보험업권으로 확대할 방침이다. 다만, 기타 비은행 금융기관의 경우 일정규모 이상 외채를 보유한 기관에 우선 적용한 후, 단계적으로 대상 범위를 확대해 나갈 계획이다.

외환건전성 부담금 산정 방식도 변경된다. 기존 모든 비예금성 외화부채에 부과되던 부담금을 잔존만기 1년 미만 비예금성 외화부채에만 부과하도록 제도를 개선한다.

부과대상 외채 규모는 결산월 포함 직전 12개월간 월말 잔액의 평균으로 산출하며, 부과 횟수는 현행대로 연 1회를 유지할 계획이다.

외환건전성 부담금 비율도 변경된다. 계약 만기와 무관하게 단일 요율 10bp로 부과하며, 전체 부담액을 현재 수준에서 유지할 방침이다. 외채구조 장기화를 위한 인센티브 차원에서 각 금융기관 부채의 가중평균 만기에 따라 할인요율을 차등 적용하는 방안도 포함됐다.

외환건전성 부담금의 납부 통화도 외화유동성 상황이 악화되는 경우 원화로 대체 납부할 수 있게 하는 방안도 추진된다.

현행 외화유동성비율 규제는 유지되며, 외화와 주요 통화별 LCR을 모니터링 지표로 도입한다. LCR은 유동성 위기 상황에서 1개월간의 예상 순 현금 유출액 대비 고유동성 자산 비율을 의미한다.

정부는 준비기간을 감안해 일단 외화 LCR에 대해 모니터링만 실시하기로 했다. 다만, 향후 위기상황에 대비할 수 있도록 외화 LCR에 대한 최저지도비율을 올해 40%에서 오는 2019년 80%로 점진적으로 높일 계획이다.

대외 리스크의 점검과 대응체계도 전면 개편된다. 지난 1999년 이후 운영 중인 대외 부문 조기경보시스템에 최근 경제·금융시장의 상황 변화 등을 반영해 위험 민감도를 높일 방침이다.

우선 점검 주기를 월 1회에서 2회로 늘려 국내외 시장 상황에 대한 속보성을 높이기로 했다. 금융과 원자재 등 다른 조기경보시스템과 부문 간 연계성을 강화하고, 국제통화기금(IMF) 등의 분석모형을 벤치마크해 국내 파급 효과의 분석도 강화할 방침이다.

향후 대내외 주요 경제·금융 이벤트의 예상 시나리오와 잠재 영향 등에 대한 전문가들의 정성 평가를 시행해 조기경보지수 산출에 반영하는 방안도 포함됐다.

정부는 지난 1월부터 가동된 신외환전산망을 이용한 모니터링도 강화하고, 외국인의 투기적 거래 등 위험요인을 파악할 수 있도록 보고서 체계, 경보기능을 개선하기로도 했다.

또 과거 위기대응 사례를 참고해 정부와 한은 등 관계기관 합동으로 외화유동성 관련 위기대응 프로그램에 대한 모의훈련을 할 방침이다.

기재부는 "올해 국제금융시장은 다양한 잠재적 리스크 요인들로 불확실성이 상당히 높은 상황"이라며 "이런 대외리스크가 우리 경제에 영향을 미치는 과정에서 큰 폭의 양방향 리스크가 존재하는 상황"이라고 진단했다.

또 기재부는 "주요 이벤트에 따라 방향성이 연중 수시로 바뀌거나, 단기적으로 환율과 자본유출입 흐름이 괴리될 가능성도 있다"며 "정부는 대외 여건을 면밀히 모니터링해 범정부적 리스크 점검체계를 정비하고, 대응 방안을 선제적으로 마련하겠다"고 강조했다.

jheom@yna.co.kr