외환시장에 뿌리내리는 알고리즘 거래<FT>
  • 일시 : 2015-12-18 15:46:53
    • 외환시장에 뿌리내리는 알고리즘 거래



    (서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 알고리즘을 활용해 외환거래를 하는 기관이 점차 늘어나고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 17일(현지시간) 보도했다.

    그리니치 어소시에이츠에 따르면 2013년에서 2014년 사이에 알고리즘으로 외환 트레이딩에 나서는 기관이 증가한 것으로 집계됐다.

    지난해 헤지펀드의 25%가량이 알고리즘으로 외환거래를 했고 자산운용사와 연기금, 일반기업, 은행들도 이 비율이 전년 대비 상승했다.

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    <외환거래에 알고리즘을 활용하는 기관 비중 ※출처: 파이낸셜타임스>

    FT는 다양한 자산의 거래에 알고리즘이 광범위하게 활용되고 있다며 외환거래에서 다양한 역할을 하고 있다고 전했다.

    과거 외환 트레이더들이 매수를 하려면 중개인에게 전화를 걸어 시세를 파악할 수 밖에 없었는데 이제는 컴퓨터, 즉 알고리즘이 이 과정을 자동화해 사람을 거치지 않고서도 시세를 즉각적으로 파악할 수 있게 됐다.

    또 매수 주문과 매수 집행 사이에 나타나는 시차를 노려 중개 기관이 차익을 얻을 위험이 있는데 이를 방지하기 위해 가장 최근에 나온 호가에 거래가 체결되게 하는 알고리즘이 리스크를 줄이는 데 활용되고 있다.

    알고리즘은 매수를 실행하는 과정에서도 쓰이는 것으로 알려졌다.

    일례로 1분에 100만달러씩 100분 동안 특정 중개기관으로부터 매수하도록 자동화하거나 더 복잡하게는 신뢰도가 높은 중개기관을 가려내 매수기회를 잡게하는 등 다양한 매수 기법에 동원되는 것이다.

    FT는 최근에 유동성이 가장 풍부한 시간대에 거래를 체결하는 알고리즘이 나왔다며 과거 데이터와 다양한 변수를 고려해 최적의 거래 타이밍을 잡을 수 있게 해준다고 덧붙였다.

    ywshin@yna.co.kr

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