프리랜서가 만든 알고리즘, S&P지수보다 수익률 높아<FT>
  • 일시 : 2016-04-06 11:22:26
    • 프리랜서가 만든 알고리즘, S&P지수보다 수익률 높아

    헤지펀드는 플랫폼 제공-프로그래머들은 알고리즘 개발

    발생한 수익은 일정 비율로 공유하는 'DIY 퀀트'



    (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 프리랜서 프로그래머들이 만든 알고리즘을 투자에 사용한 한 헤지펀드의 올해 1분기 수익률이 미국의 주가 상승률을 앞질렀다고 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지시간) 보도했다.

    주인공은 크라우드소싱 플랫폼을 운영하는 미국 보스턴 소재 헤지펀드 퀀토피언이다.

    이 회사는 주식 트레이딩 알고리즘을 설계하고 테스트할 수 있는 플랫폼을 프리랜서 프로그래머들에게 제공하고, 가장 투자성과가 좋은 전략을 만든 프로그래머에게 매달 10만달러의 투자금을 지급한다.

    최고 전략을 만든 프로그래머는 향후 6개월 동안의 이익을 모두 가져갈 수 있다.

    퀀토피언은 지난해부터 플랫폼에서 뽑힌 최고 알고리즘들을 투자에 사용하기 시작했다.

    발생한 이익의 10%는 알고리즘 개발자에게 준다는 조건에서다.

    플랫폼을 통해 'DIY(Do-it-yourself·직접 제작) 퀀트'의 통로를 제공하고, 여기에서 나오는 이익은 공유하는 것이다.

    퀀토피언의 플랫폼을 사용하면 부업으로 집에서도 알고리즘을 개발해 투자에 참여할 수 있다.

    이 방식을 따른 첫번째 분기 투자성적이 올해 1분기에 나왔다.

    회계감사를 받지 않은 상태에서 계산한 수익률은 1.93%였다.

    헤지펀드들이 보통 떼는 2%의 운용보수와, 개발자들에게 돌아가는 10%의 성과보수를 제했을 때다.

    퀀토피언의 1분기 수익률은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 같은 기간 상승률 0.8%의 두 배 이상이다.

    이 회사의 존 포셋 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 초기 자본금 50만달러로 거둔 성과이고 아직 회계감사를 받지 않아 냉정함을 유지해야 한다면서도 "첫 결과가 고무적"이라고 말했다.

    퀀토피언은 이런 방식이 자리를 잡으면 외부 투자자에게도 문호를 개방할 계획이다.

    1분기에는 호주 소재 기계공학자와 인터넷 검색업체에 근무하는 미국인 소프트웨어 개발자 등 8명이 만든 알고리즘이 사용됐다.

    퀀토피언은 앞으로 20~30개의 알고리즘을 언제나 굴리는 체제를 갖출 계획이다.

    올해 안에 자본금은 100만달러로 늘리고 현재 자본금의 1배에 가까운 레버리지(차입)는 3배로 확대할 생각이다.

    레버리지는 장차 6배까지 확대해 수익률을 높인다는 게 회사의 구상이다.

    FT는 'DIY 퀀트'에 대한 관심은 증가하고 있으나, 프리랜서 알고리즘 트레이더들의 투자성적은 시간이 지나면 앞선 세대에 나타난 데이트레이더들보다 그다지 좋지 않을 것이라는 회의론도 있다고 전했다.



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    <퀀토피언의 홈페이지 메인화면>

    ※자료: 퀀토피언(Quantopian)

    sjkim2@yna.co.kr

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