KIC, 작년 총자산 수익률 4년만에 마이너스…'－3.00%'

전통자산 수익률은 벤치마크 대비 68bp 상회



(서울=연합인포맥스) 오진우 기자 = 한국투자공사(KIC)는 지난해 달러 기준 총자산 수익률이 마이너스(-)3.00%를 기록했다고 20일 밝혔다.

미국 금리 인상에 따른 글로벌 자산 시장 위축과 달러 강세 등의 여파로 지난 2011년 이후 4년 만에 마이너스 수익률(-3.98%)을 기록했다.

다만 KIC의 지난해 주식과 채권 등 전통자산 수익률은 운용기준(벤치마크)을 0.68%포인트 웃돌았다.

KIC는 "지난해 미국 금리 인상에 따른 글로벌 경기 위축 우려로 주식시장은 -2.36%(MSCI All Country World Index 기준), 채권시장은 -3.15%(Barclays Capital Global Aggregate Index 기준)를 기록하는 등 금융시장 환경이 어려웠다"고 이유를 설명했다.

여기에 글로벌 달러인덱스가 지난해 9.26% 절상되는 등 달러 강세도 겹치면서 다른 지역에 투자한 자산의 달러 환산 가격이 하락한 점도 수익률에 악영향을 미쳤다.

KIC는 총자산 운용수익률이 마이너스를 기록했지만, 주식과 채권 등 전통자산은 기획재정부와 한국은행이 부여하는 벤치마크 대비 0.68%포인트의 추가 수익을 얻었다고 설명했다.

KIC는 전통자산 운용에서 지난해에도 벤치마크를 1.31%포인트 웃도는 등 지난 2012년부터 4년 연속 초과수익을 달성했다.

대체자산은 최초 투자 이후 지난해까지의 연 환산 수익률 기준으로 부동산 및 인프라는 7.39%, 헤지펀드는 6.55%, 사모주식은 4.56%를 기록했다.

한편 지난해 말 기준 KIC의 총 운용자산 규모는 918억달러를 기록했다. 설립 이후 누적 투자 수익은 118억달러를 기록했다.

지난해 말 기준 자산군별 비중은 주식이 39.5%, 채권 34.4%, 대체자산 12.4%, 전략적투자 1.3%, 기타 12.4% 등이었다.

지난 2014년말과 비교해 주식과 채권의 비중은 각각 4.3%포인트, 4.8%포인트 줄었다. 대체자산은 4.4%포인트 늘었고, 기타 자산 비중도 4.9%포인트 늘었다. 기타자산은 원자재나 물가연동채권, 현금 등을 포함한다.

KIC는 "올해 1분기도 어려운 시장 환경이 지속하는 점을 감안해 주식과 채권 등 전통자산 직접 운용역량을 더욱 확충하겠다"며 "우수 외부 운용사에 대한 선택과 집중 전략으로 수익률을 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

jwoh@yna.co.kr