은행 외화유동성 죈다…16일 '외화LCR 규제'안 확정

외은지점은 제외…증권ㆍ보험도 적용 여부 검토

선물환포지션 규제 비율 상향도 동시 검토



(세종=연합인포맥스) 이효지 기자 = 정부가 단기 대외 충격에 대응하기 위해 국내 은행의 외화 유동성에 고삐를 죈다.

7일 기획재정부와 금융당국 등에 따르면 정부는 현재 모니터링 지표로 활용 중인 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 내년부터 규제하는 방안을 오는 16일 열리는 거시경제금융회의에서 확정할 예정이다.

LCR을 내년부터 규제하면 최저지도비율은 60%가 될 것으로 알려졌다.

정부는 지난해 초 LCR 제도를 만들어 최저지도비율을 50%로 하고 모니터링을 실시해 왔는데, 이를 10%포인트 높이기로 했다.

또 매년 10%포인트씩 높여 2019년에는 80%까지 상향 조정할 계획이다. 현재 국내 은행들은 모니터링 비율을 여유 있게 충족하고 있다.

외화 LCR은 은행의 긴급한 유동성 위기 상황이 한 달간 이어지더라도 외부의 지원 없이 버틸 수 있도록 높은 수준의 유동성을 보유하게 하는 제도로, 고유동성 외화자산을 향후 30일간 순현금유출액으로 나눠 계산한다.

유동성 위기 상황에서 밖으로 빠져나가는 현금보다 보유하고 있는 자산을 팔아 확보할 수 있는 유동성이 더 많도록 한 것이다.

글로벌 경기둔화가 지속되는 가운데 미국의 금리 인상이 예정됐고, 중국 경제의 경착륙 우려 등 예기치 못한 대외 충격이 가해질 경우에 사전적으로 대비하려는 차원이다.

정부는 일단 외화 차입 규모가 큰 국내 은행들을 1차 적용 대상으로 할 예정이다. 외화 LCR 지도비율이 높아지면 은행들의 외화 차입 규모는 줄어들 가능성이 크다.

외국환거래가 허용된 증권사와 보험사의 경우도 규제 적용 대상 가능성이 있다.

기재부 관계자는 "증권사와 보험사에 대한 적용 여부에 대해서도 검토하고 있다"고 말했다.

정부는 외화 LCR 제도로 외화 유동성 규제를 통합하는 만큼 단기차입금 비율과 총자산 대비 여유자금비율 등 기존의 규제에 대해서는 재정비할 계획이다.

한편, 정부는 외화 LCR 규제 도입과 맞물려 선물환포지션 규제를 완화하는 방안도 검토하고 있다.

선물환포지션 규제는 은행의 자기자본 대비 선물환 보유 비율을 제한하는 것으로 현재 국내은행은 30%, 외국은행 국내지점은 150%다.

2010년 10월 정부가 처음 도입할 당시 규제 비율은 각각 50%와 250%였으나 2011년 6월 이를 각각 40%와 200%로 강화했고, 2012년 12월에 현 수준으로 규제 비율을 더 높였다.

정부가 선물환포지션 규제 비율을 이전 수준으로 완화하면 은행들의 외화 차입 여력은 커진다.

정부는 외화 LCR 규제 도입과 선물환포지션 규제 완화 사이에 큰 연관성은 없다고 밝히고 있지만 자본 유출입을 조절하는 기능이 있다는 점에서 맞닿아 있다.

정부는 미국의 금리 인상 등으로 자본 유출 유려가 크지만 선물환포지션 규제 비율을 높이면 이런 우려를 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.

아울러 현재 단기외채 비율이 매우 낮아 선물환포지션 규제 비율을 높이더라도 자본 유출입에 따른 시장 충격은 크지 않으리라고 예상하고 있다.

지난 1분기 외환보유액 대비 단기외채 비율은 27.8%로 2004년 말 이후 최저 수준이다.

기재부 관계자는 "금융시장이 비교적 안정적일 때 정책적 여력을 마련해 두는 게 바람직할 수 있다"고 말했다.

hjlee2@yna.co.kr