<은행 외화유동성 안전한가…금융당국 고삐죄는 이유>



(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = 글로벌 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 가운데 금융당국이 외화자금 관리 강화에 고삐를 죄면서 은행들이 바짝 긴장하고 있다.

24일 금융권에 따르면 금융감독원은 국내 은행들이 당국의 권고치를 웃도는 풍부한 외화유동성을 보유하고 있음에도 필요시 현장점검에 돌입하겠다며 은행들을 압박하고 있다.

진웅섭 금감원장은 지난 21일 은행 업무설명회에서 "수출경기 둔화, 환율 변동성 확대 등으로 외화유동성 위험이 증가할 가능성이 높다"며 "스트레스테스트를 상시화하고 필요시 현장점검 등을 실시할 계획"이라고 말했다.

미국의 추가 금리인상과 트럼프 정부의 정책 불확실성, 유럽의 정치적 불안 등으로 글로벌 금융시장이 크게 요동칠 경우 국내은행의 외화 차입 여건이 급격하게 나빠질 수 있다는 우려에서다.

국내 은행들은 작년 초부터 외화유동성 확보에 신경을 써 왔다. 미국 금리 인상이 예고돼 있었던데다 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 등을 전후로 금융당국의 외화유동성 점검이 수시로 이뤄졌기 때문이다.

국내 은행의 3개월 외화유동성 비율은 작년 말 기준 106.6%로 규제비율(85% 이상)을 큰 폭으로 상회했다. 3개월 외화여유자금비율도 140%로 지도비율(50% 이상)을 훌쩍 뛰었다.

하지만 금융당국은 외화유동성 '질'을 개선할 필요성이 있다고 인식했다. 무조건 많이 보유하고 있는데 좋은게 아니라 위기상황시 얼마나 빠르게 현금화 할 수 있는지가 중요하다는 것이다.

이에 따라 금융당국은 올해부터 외화 자산 신용도와 현금화 속도를 감안해 외화유동성 대신 외화유동성커버리지비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)로 은행들의 경영실태를 평가하고 있다.

LCR은 뱅크런과 같은 유동성 위기 상황에서 1개월간 유출될 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화가 가능한 고(高)유동성 외화자산 비율을 뜻한다.

LCR이 높다는 것은 위기 상황이 벌어져도 바로 현금화할 자산이 많아 은행들 스스로 생존할 수 있다는 것을 의미한다.

은행들은 LCR비율을 무조건 50% 이상으로 유지해야 하며 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 높여야 한다.

KB국민·신한·KEB하나·우리·기업은행 등 주요 시중은행의 LCR비율은 1월말 기준 89.86%~141.4%로 기준을 크게 웃돌고 있다.

하지만 지난 1년 간 LCR비율 추이를 살펴보면, 일부 은행의 경우 월별 편차가 심하고, 위기시 30~40%씩 크게 악화되는 등 안정적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

특히 시중은행들의 해외 채권 발행총액의 3분의 2가량이 향후 1~2년 안에 만기가 돌아온다.

금감원 관계자는 "평소에 여유있게 외화유동성을 관리해 온 터라 당장 개별은행이 추가로 유동성을 확보해야 할 상황은 없다"며 "불확실성이 장기화될 경우를 대비해 외화자금 관리를 더욱 강화하자는 취지"라고 말했다.

hjlee@yna.co.kr