옵션시장서 역외 위안화 약세베팅 실종



(서울=연합인포맥스) 정선미 기자 = 옵션시장에서 다음 달 역외 위안화의 약세를 예상하는 세력이 자취를 감췄다고 다우존스가 29일 보도했다.

1개월짜리 달러-위안 리스크 리버설(risk reversal)에 따르면 투자자들은 달러-위안 콜옵션보다 위안화 강세 베팅인 달러-위안 풋옵션에 더 많은 돈을 지불하고 있는 것으로 나타났다.

지난 6월 이후로는 처음 있는 일이다.

리스크 리버설은 환율의 방향에 대한 투자자들의 기대를 보여주는 지표로 예상되는 움직에 반해 헤지를 위해 주로 쓰이는 전략이다. 달러-위안 리스크 리버설이 하락하면 풋옵션 수요가 엄청나다는 것을 의미한다. 풋옵션은 기초자산을 정해진 가격에 팔 수 있는 권리이다.

위안화 가치가 최근 반등세를 보이고 있지만 지난 6월 중순부터 미중간 무역전쟁이 격화하면서 위안화 가치가 급격하게 떨어진 바 있다.

smjeong@yna.co.kr