[한은 국감] "외화자산 VAR 상당히 낮아"



(서울=연합인포맥스) 김대도 기자 = 한국은행은 외화자산을 매우 보수적으로 운용하고 있어서 발생 가능한 최대손실금액(VAR)이 상당히 적다고 밝혔다.

한국은행은 22일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 서형수 의원에게 제출한 자료에서 "외화자산 운용 시, 유동성과 안전성 확보를 최우선 목표로 하여 신용도가 매우 높은 증권을 중심으로 투자하고 있다"며 이같이 강조했다.

작년 말 한은의 외화자산은 정부채 37.5%, 정부기관채 19.2%, 회사채 14.7%, 자산유동화채 13.2%, 주식 8.6%, 예치금 6.8% 등으로 구성돼 있다.

한은의 설명대로라면, 투자채권 대부분을 미국 국채 등 'AAA'등급으로 볼 수 있다는 얘기다.

한은은 "최근 미국과 중국의 무역분쟁 및 신흥국 금융불안 우려 등에도 한국은행 외화자산의 시장 VAR는 자산규모 대비 상당히 낮은 수준에서 유지되고 있다"고 설명했다.

VAR(Value at Risk)는 정상적인 시장 상황에서 일정 기간 발생할 수 있는 최대 손실금액을 뜻하며, 금융시장의 대표적인 위험관리 지표다.

한은은 선진 중앙은행과 공적 자산운용기관들이 사용 중인 해외신용평가사 무디스의 리스크 프런티어(Risk Frontier) 시스템을 통해 신용 VAR(신뢰 수준 99.9%)를 산출하고 있다고 언급했다.

한은은 다만 국제관행 및 공개 시 파장을 고려해 리스크 관리 관련 구체적인 수치는 밝히지 않는다고 설명했다.

아울러 한은은 외화자산 운용 시 비상대응 계획(컨틴전시 플랜)을 마련하고 정기적인 훈련도 하고 있다고 강조했다.

재난 및 기술적 장애, 국내외 경제·금융시장 불안, 전쟁·사변 또는 이에 준하는 사태 등 위기 상황별 계획을 반기마다 보완하고 있다고 했다.

한은은 유사시 비상 운용체제로 즉시 전환해 제반 시스템을 가동할 수 있도록 정기적으로 재해복구 훈련 등을 철저히 수행하고 있다는 설명도 덧붙였다.

매 분기 대전 전산 백업센터의 재해복구시스템 가동 훈련을 하고, 매년 런던사무소의 국제은행 간 통신협정(스위프트. SWIFT) 재해복구시스템 가동 훈련도 하고 있다.

또 매 반기 런던사무소에서의 위기 상황을 가정해 한은 외화자산 운용관리 시스템(FORMS)의 설치 및 복구 훈련을 하고 있고, 국외 운용데스크와의 통신망 점검도 정기적으로 수행 중이다.

ddkim@yna.co.kr