환율·금리 급등 여파에…은행권 BIS비율도 '뚝'



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 국내 시중은행의 자본건전성 지표가 일제히 하락하는 등 자본활용 여력이 감소했다. 대출자산 증가와 환율 상승 등으로 위험가중자산(RWA)이 증가했는데, 급격한 금리상승에 발행시장이 얼어붙어 후순위채 등을 통한 BIS비율 관리도 어려워진 탓이다.

27일 은행권에 따르면 올해 1분기 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 평균 BIS자기자본비율은 17.1%로, 전년 동기보다 0.6%포인트(P) 하락한 것으로 집계됐다.

은행별로 우리은행의 BIS비율이 1년 전보다 1.3%P 감소한 15.6%로 나타나며 감소폭이 가장 컸다. 다음으로 국민은행, 신한은행, 하나은행 순으로 각각 BIS비율이 17.63%, 17.89%, 17.28%로 같은 기간 각각 0.86%P, 0.13%P, 0.02%P 줄었다.

시중은행의 BIS비율이 감소한 것은 올해 기업대출을 중심으로 자산이 늘면서 위험가중자산(RWA)이 급증한 영향이다. 4대 시중은행의 평균 기업대출 증가율은 올해 1분기 11.65%로, 작년 1분기 7.85%에 비해 큰 폭으로 증가했다.

국외점포의 대출자산 증가와 환율 상승의 영향도 있었다. 달러-원 환율은 올해 1~3월간 20.3bp 급등했다. 지난달 15일에는 1,244.40원까지 올랐다. 국외점포 대출자산이 증가했다는 것은 환율의 영향을 더욱 많이 받게 됐다는 의미기도 하며, 환율이 오르면 비화폐성 환산손실이 발생하며 은행 이익에 영향을 준다.

이에 따라 올해 1분기 4대 시중은행의 위험가중자산은 729조5천억원으로 1년 전보다 8.5% 늘었다. 국민은행이 204조원으로 전년 동기보다 12.4% 늘며 위험가중자산이 가장 많이 늘었다. 우리은행, 신한은행, 하나은행은 같은 기간 각각 9.9%, 5.9%, 5.5% 증가했다.

반면 자기자본 증가율은 상대적으로 속도가 더뎠다.

은행들은 금리인상 효과로 순이익이 증가했음에도 역부족이었다. 올해 1분기 4대 시중은행의 자기자본은 125조원으로 전년 동기보다 4.9% 늘었다. 역으로 채권금리가 급격히 오르며 발행시장이 얼어붙자, 상각형 조건부자본증권(코코본드)인 신종자본증권이나 후순위채 발행을 통한 BIS비율 관리는 어려웠다. 올해 4대 시중은행은 코코본드 발행을 하지 못한 상황이다.

은행들은 BIS비율 제고를 위해 코코본드 발행을 계속해서 시도할 예정이다. 국민은행, 하나은행, 우리은행이 각각 최대 6천억원, 5천억원, 4천억원의 후순위채를 발행하겠다고 공시하고 꾸준히 시장을 탐색하고 있다. 신한은행은 전일 수요예측 결과 다음달 신종자본증권 3천230억원을 발행하기로 했다.

은행권 관계자는 "올해는 발행자와 투자자 모두 힘든 채권시장이어서 후순위채 발행이 어려웠다"며 "자기자본비율이 RWA 증가로 감소했지만, 규제비율 대비 충분한 여력을 유지하고 있다"고 말했다.

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