통화긴축·강달러인데…은행권 외화유동성 '뒷걸음'



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 올해 들어 국내은행의 외화유동성이 뒷걸음질하는 것으로 나타났다. 각국의 통화긴축 돌입과 강달러 지속으로 외화 유출위험이 계속 커지면서 금융당국도 주의를 기울이고 있다.

19일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·SC제일·한국씨티은행 등 6대 국내은행의 올해 1분기 평균 외화유동성커버리지비율(LCR)은 107.52%로, 지난해 말보다 4.24%포인트(P) 떨어졌다.

외화 LCR은 향후 30일간 외화 순 현금 유출을 감내할 수 있는 고유동성 외화자산의 비율을 보여주는 지표다. 해당 지표가 떨어졌다는 건 그만큼 외화유동성 위기 상황에 대한 대비 수준이 악화했다는 것을 의미한다.

금융당국은 코로나19 대응을 위해 규제비율을 80%에서 70%로 인하했는데, 다음 달부터 단계별 상향 조정할 예정이다.

은행별로는 SC제일은행의 외화 LCR이 124.34%로 가장 높았다. 다만 1분기 중에 하락한 폭도 18.11%P로 가장 컸다. 신한은행은 96.88%로 15.67%P 떨어졌다. 한국씨티은행은 0.19%P 떨어진 83.28%로, 규제비율 80%를 겨우 넘긴 수준을 보였다.

은행들은 외화유동성이 감소한 이유로 지난해 말 이후 국내 수출 호조에 기인해 매입외환이 증가하면서 현금 유출액이 증가했기 때문이라고 설명했다.

매입외환이란 은행이 수출업체에 외국 수입업체 대신 돈을 미리 지급한 뒤 나중에 돌려받는 수출환어음 등을 말한다.

기업의 외화지출이 많아지면서 외화 머니마켓펀드(MMF)에서 외화예금 자연 감소분이 있었다고도 했다. MMF는 단기부동자금 운용상품으로, 언제든 입출금이 가능해 자금을 잠시 보관하는 용도로 주로 쓰인다.

한국씨티은행의 경우 소비자금융사업 부문의 단계적인 폐지과정에서 소매금융의 외화예수금이 감소한 영향을 받았다.

문제는 앞으로 각국 중앙은행이 강도 높은 통화긴축에 돌입할 경우 외화 유출위험이 커질 수 있다는 점이다. 달러-원 환율도 좀처럼 진정되지 못하는 모양새다. 국내 투자자들의 해외투자가 늘면서 외화가 국외로 빠져나가는 현상도 짙어지고 있다.

글로벌 채권 발행과 같은 외화자금 조달도 예전처럼 마냥 쉽진 않다. 최근 부산은행은 각국 기준금리 인상과 러시아·우크라이나 전쟁 등의 리스크로 글로벌 채권시장이 안정되지 않자 결국 달러채 발행을 연기했다.

이에 금융당국도 은행권 외화유동성 상황을 주의 깊게 살펴보는 모습이다.

전일 정은보 금융감독원장은 "금융사의 외화유동성 상황을 모니터링하고 국가별 익스포저(위험 노출액) 한도 관리의 적정성을 면밀히 살펴볼 예정"이라고 밝혔다.

올해 은행권은 외화 LCR이 최대한 100%를 상회할 수 있도록 관리할 것으로 보인다. 확보한 고유동성 외화자산이 적어도 1개월간 빠져나갈 수 있는 외화량 정도는 확보하는 것을 목표로 하는 것이다.

신한은행의 경우 외화 내부이전금리 정책을 통해 적정 수준의 자산 성장을 유도할 계획이라고 설명했다. 영업점이 조달·운용하는 자금의 기준을 시장금리로 설정해 은행 내부자금의 조달·운용의 효율성을 높이는 정책이다. 예수금 금리 경쟁력을 높여 조달 안정성을 높여나가기로 했다.

신한은행 관계자는 "동시에 공·사모 외화채권 발행, 외화 차입금 등 시장성 조달을 확대해 안정성 중심으로 외화 유동성을 관리할 계획"이라고 말했다.

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