[환율 1,300원대] 은행 외화대출 급증…대손부담 가중

4대은행 외화대출 올해만 10조원 눈더미…3개월 만에 작년 2배



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 달러-원 환율이 1,300원대를 돌파하는 가운데 올해 들어 급증한 국내은행의 외화대출이 대손 부담으로 작용할 전망이다.

27일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 올해 1분기 외화대출금 잔액은 총 79조1천306억원으로 올해 들어서만 10조3천901억원(15.1%) 늘었다.

지난해 말 외화대출금 잔액은 총 68조7천405억원으로 1년 동안 5조228억원(7.9%) 증가한 점을 고려하면, 올해 3개월 만에 지난해 은행 외화대출 증가분의 두 배가 급등한 셈이다.

은행별로는 국민은행의 외화대출금 잔액이 지난해 말보다 4조129억원(24.9%) 늘어난 20조1천178억원으로 가장 많이 증가했다. 하나은행과 우리은행은 같은 기간 각각 23조1천523억원과 17조4천160억원으로 2조원가량(13.1%) 늘었다. 신한은행은 18조4천445억원으로 1조6천억원(10%) 증가했다.

은행들의 외화대출이 늘어나는 속도가 코로나19 때보다 빨라진 원인 중 하나로 환율 상승이 꼽힌다. 환율이 오르면서 은행들이 보유한 외화대출 가치평가액이 불어난 것이다.

수출입 기업들 사이에서 달러-원 환율의 급등으로 예상보다 높은 수입대금을 지급해야 하자, 부족분을 은행 외화대출로 충당했을 것으로도 풀이된다. 환율 상승에 대비해 달러를 미리 확보해두려는 수요도 있었다.

은행권의 활발한 해외진출 움직임도 영향을 미쳤다. 4대 시중은행의 전체 자산·수익·인원 등 항목에서 해외 점포가 차지하는 비중을 뜻하는 초국적화지수는 지난해 말 15.74%로, 전년 동기보다 3.3%포인트(P) 상승했다.

문제는 급증한 외화대출이 은행들의 대손 부담으로 직결될 수 있다는 점이다.

외화대출은 원화로 환산돼 위험가중자산(RWA)으로 분류된다. 환율이 오르면 원화 환산액이 불어나면서 RWA도 급증하게 되는데, 은행들은 RWA 규모만큼 대손충당금을 쌓아야 한다.

외화대출의 경우 원화대출보다 대손충당금 설정률도 높은 편이다. 한 시중은행의 경우 올해 1분기 원화대출금의 대손충당금 설정률이 0.4%였는데, 외화대출금의 대손충당금 설정률은 1.0%였다.

달러-원 환율의 급등 추세는 1분기보다 2분기에 더 빨라지면서 은행들의 대손 부담은 가중됐을 것으로 보인다. 달러-원 환율은 올해 3월 말 기준 1,212.10원으로 올해 들어 20.30원 상승했는데, 전 영업일 기준으로는 1,298.20원으로 2분기에만 82.70원 급등했다. 최근 달러-원 환율은 1,302.80원까지 오르기도 했다.

다만 은행들은 올해 외화대출이 급증한 가장 큰 이유는 대기업 중심으로 대출 수요가 늘었기 때문이라는 점에서 대출 건전성에는 문제가 없을 것으로 보고 있다.

시중은행 한 관계자는 "외화대출 증가분 대부분은 대기업계열 쪽에서 대출 수요가 늘어난 영향"이라며 "수입만 하는 업체라고 하면 실수요 목적으로 외화대출을 갖다 썼는데 환율이 올라 만기 때 갚아야 할 금융 비용 부담은 증가하는 등의 문제가 생길 수 있지만, 국내 대기업들은 수입과 수출을 동시에 하기 때문에 수출대금 받은 돈으로 수입대금을 위해 받은 외화대출을 갚는 형태가 많다"고 설명했다.

*그림*



hrsong@yna.co.kr