이복현 "보험사 기본자본 확충 우선 고려…PF대출 감리 강화"

"환 헤지 전략, 단기→장기로 전환해 외환시장 안정 협조"



(서울=연합인포맥스) 정지서 정원 기자 = 이복현 금융감독원장이 국내 주요 보험사들에 기본자본을 중심으로 한 선제 자본확충을 주문했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 해외 대체투자 등 여신에 대한 자체 점검도 강화하라고 당부했다.

더불어 외환시장의 큰 손인 보험사들이 환 헤지 전략을 장기로 전환해 국내 외환시장이 안정을 도모할 수 있도록 협조를 요청했다.

이 원장은 30일 오전 생명보험교육문화센터 세미나실에서 보험회사 CEO와 간담회를 열고 대내외 위험요인을 점검하고 대응 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 국내 20여 곳 생명·손해보험 사장단 대다수가 참석했다.

이 원장은 "시장금리 상승으로 인한 채권 평가손실 증가로 보험회사의 자본 적정성에도 큰 영향을 미치고 있다"며 "금리 급등, 환율 상승 등에 따른 재무 건전성 관리에 힘써달라"고 강조했다.

이 원장의 최우선 당부사항은 재무적 충격을 흡수할 수 있는 자본력 확보였다. 최근 RBC 제도 개선이 자본 적정성 관리에 일부 도움이 되겠지만, 현재의 금리 인상 속도가 유지될 경우 자본 적정성 등급이 재차 하락할 수 있어서다.

그는 "자체 위험 및 지급여력평가(ORSA)를 실시하는 등 전사적 자본관리를 강화하고 자본확충 시에는 유상증자 등을 통한 기본자본 확충을 우선 고려해달라"고 말했다.

이어 "다양한 금리 가정을 토대로 스트레스테스트를 실시하는 등 보험회사의 자본 적정성에 대한 상시 점검을 강화하고 그 결과에 따른 조치도 원칙대로 수행할 것"이라고 예고했다.

부동산 PF대출과 대체투자 등 고위험자산에 대한 리스크 관리 강화도 주문했다. 지난해 말 기준으로 보험사의 부동산 PF대출은 42조 원으로 은행(29조 원)과 여전사(20조 원), 저축은행(10조 원)을 크게 웃돈다. 대체투자 역시 200조 원에 달하고 있다.

이 원장은 "현재까지 PF대출과 대체투자 관련 건전성 지표들은 양호하지만, 원자재 가격상승에 따른 공사중단 사태 발생으로 PF대출이 부실화될 위험이 증가했다"며 "글로벌 경기침체로 해외 대체투자 부실화가 커지면 후순위 투자 비중이 높은 회사를 중심으로 재무 건전성이 악화할 우려도 있다"고 경고했다.

이어 "부동산 PF대출 관련 여신감리를 강화하고 대체투자 관련 자산 건전성 분류의 적정성에 대해 자체적인 점검도 강화하라"고 지시했다.

환율 변동성 확대에 따른 위험 대비도 촉구했다.

그는 "보험회사는 해외채권 등 150조 원에 달하는 외화자산을 운용하면서 91%가량을 외환 파생상품으로 헤지하고 있다"며 "환 헤지 전략을 단기에서 장기로 전환하여 외화 유동성 관리에 협조해달라"고 말했다.

그밖에 미래의 환경 변화에 대응한 지원도 약속했다.

이 원장은 "회계, 계리 전문가로 구성된 신제도 정착 실무협의회를 통해 건전성 제도 안착을 적극적으로 지원할 것"이라며 "스마트폰, AI를 활용한 보험모집과 함께 빅 테크의 보험시장 진출도 가속화되고 있어 공정한 경쟁환경 조성을 위한 규제 혁신도 준비해 나가겠다"고 말했다.

그러면서 "헬스케어 및 요양 서비스 확대를 위해 보험업계의 의견을 적극적으로 수렴하고 금융위와 규제개선 논의를 지속할 것"이라며 "보험업의 부수 업무 범위를 폭넓게 해석해 사회 공익적인 영역에서 국민의 공감대를 토대로 그 역할을 할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

아울러 이 원장은 취약계층에 대한 지원도 당부했다.

이 원장은 "금리상승기인 만큼 취약차주 보호를 위해서도 힘써 달라"며 "채무상환 능력 등을 고려해 대출금리가 합리적으로 산출되는지 살피는 동시에 금리인하요구권이 내실화될 수 있도록 소비자 안내를 강화해달라"고 말했다.






jsjeong@yna.co.kr