[환율發 유동성 마찰] 시중銀, 위험가중자산↑…1,600원 쳐다보며 위기관리



(서울=연합인포맥스) 김용갑 송하린 기자 = 달러-원 환율 급등에 국내은행의 위험가중자산 부담이 커지면서 은행의 건전성과 유동성 문제가 불거질 수 있다는 우려가 나온다.

이에 국내은행은 위기관리모드에 돌입했다. 환율 시나리오를 재점검하거나 외화 조달운용 만기불균형을 해소하는 방안 등을 검토한다. 다만 국내은행 자본비율이 규제를 충족해 당장 큰 문제가 나타날 가능성은 높지 않은 것으로 파악된다.

18일 금융감독원에 따르면 국내은행 위험가중자산은 지난해 상반기 말 1천615조원, 같은 해 말 1천672조원, 올해 상반기 말 1천738조원을 기록했다. 올해 상반기 말 위험가중자산은 1년 전보다 7.1% 증가했다.

달러-원 환율이 상승해 외화자산의 원화 환산금액이 증가하면 위험가중자산이 증가할 수 있다. 또 은행의 외환파생상품 포지션으로 위험가중자산이 늘어날 수 있다.

크레디트채권시장이 얼어붙으면서 기업 대출이 증가한 점도 은행의 위험가중자산을 늘리는 요인이다. 은행이 기업 등에 달러를 빌려줬는데 원화가치가 하락하면 기업의 상환부담이 커지고 부실채권이 증가해 위험가중자산이 증가할 수 있다.

은행의 외화대출은 증가세를 보였다. 국내은행의 은행계정 외화대출 잔액은 지난해 상반기 말 153조4천980억원, 같은 해 말 168조1천926억원, 올해 상반기 말 192조7천142억원을 나타냈다.

국내은행의 위험가중자산 증가에 따라 은행의 국제결제은행(BIS) 자본비율은 하락했다.

올해 6월 말 국내은행의 보통주자본비율은 12.70%로, 지난 3월 말 대비 0.29%포인트 하락했다. 기본자본비율은 0.28%포인트, 총자본비율은 0.23%포인트, 단순기본자본비율은 0.15%포인트 떨어졌다.

이처럼 국내은행의 위험가중자산이 증가하고 자본비율이 하락하면 건전성과 유동성 우려가 나타날 수 있다. 금융당국 관계자는 "위험가중자산 증가폭이 커지면 자본적정성이 저하되고 은행의 자금조달도 어려워질 수 있다"고 말했다.

상황이 이렇다보니 국내은행은 위기관리에 한창이다. A 은행은 이달 '대고객 장외파생상품 취급제한'을 결정했다. 또 환율 시나리오를 1,500원에서 1,600원으로 높여잡고 다시 점검하고 있다.

B 은행은 외화대출이 500억원 이상일 때 리스크 관련부서와 협의하도록 활자화할 예정이다. 조달운용 트렌치 불균형을 해소하는 방안도 검토한다.

C 은행은 환율 상승에 따라 외화대출 상환부담이 가중되는 점을 고려해 리스크 관리를 강화한다. 외화대출이 실수요 자금인지도 확인한다.

다만 은행권에서 당장 위기가 발생할 가능성은 높지 않다는 지적도 나온다. 은행의 위험가중자산이 증가했음에도 자본비율이 규제비율을 웃돌고 있어서다.

금감원 관계자는 "올해 상반기 말 기준 모든 국내은행이 규제비율을 충족한다"며 "그럼에도 금리·환율 상승 등 금융시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화되고 있어 예상치 못한 손실이 확대될 가능성에 대비할 필요가 있다"고 설명했다.






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