KIC "대체투자 26%로 비중 확대…국내 운용사에 해외채권 위탁"

운용자산 대체투자 비중 4분의 1로 확대



(서울=연합인포맥스) 노요빈 윤은별 기자 = 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 대체투자 확대 기조를 이어간다.

국내 금융산업 발전을 지원하기 위한 국내 운용사 위탁 비중도 확대한다. 올해 상반기 중에는 최초로 국내 운용사를 선정해 해외채권을 위탁한다. 해외주식의 경우 현재 위탁 운용사를 추가로 선정하는 것을 함께 검토한다.

KIC는 21일 임시국회 현안 보고에서 내후년 대체투자 비중을 26%로 작년 23%보다 3%P(포인트) 높이겠다고 밝혔다.

KIC는 전체 포트폴리오의 위험 분산과 장기 안정적 수익 창출을 목적으로 대체자산의 투자 비중을 점진적으로 확대할 계획이라고 설명했다.

작년 말 기준 KIC 위탁자산은 총 1천171억 달러를 기록했다. 자산별로 전통자산은 949억 달러를, 대체자산은 222억 달러를 차지했다.

작년 KIC 투자 수익률은 마이너스(-) 14.36%를 나타냈다. 전통자산은 -17.58%의 수익률을 기록했다.

대체자산의 경우 최근 5년간 연환산 수익률은 9.68%를 나타냈다. 최초 투자한 이후 연환산 수익률은 8.23%를 기록했다.

고물가와 고금리 등 새로운 금융환경에 대응해 KIC는 중장기 자산배분 전략을 고도화한다. 기존 자산군의 기능을 보전하고, 신규 자산군 및 전략도 발굴한다.

진승호 KIC 사장은 "지난해 고물가와 고금리 등 거시환경 변화, 러·우 전쟁의 장기화 등 지정학적 리스크 지속하면서 글로벌 주식과 채권 지수가 동시에 두 자릿수 급락해 큰 변동성과 불안요인 의해 위탁자산 운용 어려움을 겪었다"고 말했다.

진 사장은 "이에 공사는 눈앞의 파고에 흔들리지 않고 국부펀드로서 긴 호흡과 멀리 보는 장기 시계를 바탕으로 안정적인 위탁자산의 운용 틀을 다지는 데 집중하겠다"고 덧붙였다.

KIC는 대체 직접투자도 늘려간다. 외부 운용사에 지급되는 수수료를 절감하면서 글로벌 투자역량 강화를 위한 공동투자도 나선다.

해외 대체투자를 지원하기 위해 성장이 유망한 지역에 신규 해외사무소 설립도 검토한다.

자산군별 운용역량 강화를 위해 주식 펀더멘털 전략을 강화한다. 경기 침체기 실적 방어가 우수하고 안정적 현금흐름을 창출할 수 있는 기업에 초점을 맞춘다.

인공지능 기법과 빅데이터 전략을 활용한 퀀트 운용전략도 고도화한다.

대체투자 포트폴리오는 기존 운용사에 대한 선별적 재투자와 신규 우수 운용사 발굴을 통해 장기적으로 다변화한다.

국내 금융산업 발전도 지원한다. 다양한 업무 분야에 국내 금융기관들과 협력을 강화하고, 해외투자 전문인력 양성에 힘쓴다.

국내 운용사의 해외주식 및 채권 운용 역량 강화를 위해 위탁 범위를 확대한다. 올 상반기에 최초로 해외채권 위탁사를 선정하고, 작년 5개 사였던 해외주식 위탁사 추가 선정도 검토한다.

국내 증권사의 중개 업무와 국내 은행 해외점포를 활용한 '론 신디케이션'을 확대하면서 글로벌 진출을 돕는다.

글로벌 투자 네트워크를 활용한 국내 기관의 대체투자 기회도 제공한다. 우수한 공동투자 기회를 확보하면, 국내 기관과 공유할 수 있는 조인트벤처를 추가 설립하는 방안도 고려한다.

KIC는 해외투자협의회와 국제금융협의체를 통한 양질의 투자 정보를 제공하고, 국제금융아카데미 교육 대상기관을 확대해 해외투자 인력 저변을 확대할 예정이다.




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