[한은 금융안정] "시중은행 경기중립비율 높여 완충자본 확보해야"



(서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 한국은행은 시중은행이 '평상시 최적 경기대응완충자본(CCyB) 적립비율'(경기중립비율)을 높여 완충자본 확충을 도모해야 한다고 말했다.

한은은 21 발간한 금융안정보고서에서 "양(+)의 경기 중립 비율 개념을 도입해 은행 복원력을 향상할 경우 긍정적 평판 효과를 통해 글로벌 경쟁력과 국내 금융시스템 안정성 제고에 기여할 수 있다"라며 이같이 말했다.

한은에 따르면 최근 영국, 호주 등 주요국에서는 완충자본을 조기에 구축할 수 있도록 경기 중립 비율 개념을 도입했다.

경기 중립 비율을 0%에서 1~2% 수준으로 상향 조정해 경제·금융 사이클의 모든 국면에서 은행이 이익분배에 신중하고 자본 비율을 충분한 수준으로 유지하도록 했다.

바젤은행감독위원회(BCBS)도 양(+)의 경기 중립 비율을 도입하면 갑작스러운 경제 충격 발생 시에도 은행에 이롭다고 봤다.

손실 흡수 과정에서 은행의 자본 비율이 규제자본 비율을 하회한다면 은행 복원력에 심각한 문제가 있다고 해석될 수 있지만, 위기 시 금융당국이 완충 자본 적립 의무를 명시적으로 해제하면 평판 위험을 해소하고 급격한 신용 공급 위축을 방지할 수 있기 때문이다.

한은은 최근 우리나라 금융당국이 CCyB 비율을 1%로 상향 조정하는 등 은행 복원력 제고를 위한 정책을 마련했다며 이와 더불어 양(+)의 경기중립비율 개념을 도입해 CCyB 제도 활용성을 높여야 한다고 말했다.

금융위원회는 지난달 말 CCyB 적립비율을 종전 0%에서 1%로 상향하기로 의결했다. 국내 은행은 1년 간 자본 확충 준비 기간을 거쳐 내년 5월 1일부터 1% 수준의 CCyB를 적립해야 한다.

한은은 내년 5월 이후 CCyB 비율이 1%로 부과한다고 하더라도 모든 기관에서 자본 여력은 충분한 상황이라고 평가했다. 은행은 향후 자본 여력 위축 방지를 위해서 배당금을 줄이거나 위험가중자산을 축소하며 대응할 것으로 예상했다.

이어 양(+)의 경기 중립 비율 개념 도입으로 CCyB 제도의 활용성을 높이면 국내 은행의 복원력이 향상되고 긍정적 평판 효과로 글로벌 경쟁력과 국내 금융시스템 안정성도 높아질 수 있을 것으로 기대했다.




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