"DB운용의 DB는 Data Based"…DB운용 맞춤형 솔루션 디딤펀드



(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = 20여 개 자산운용사가 저마다 디딤펀드를 선보이는 가운데 DB자산운용표 상품의 특징은 '맞춤형 솔루션'이다.

이정두 DB자산운용 투자솔루션센터 상무는 8일 여의도동 금융투자협회에서 열린 디딤펀드 기자간담회에서 "자체적인 고객 맞춤형 솔루션 엔진을 구축했다"며 "솔루션 엔진을 활용해 펀드의 전략적 자산배분을 도출한다"고 설명했다.

데이터를 활용한 시뮬레이션을 통한 최적의 자산배분 비중을 찾아서 가장 적합한 조합을 선정하고 고객에게 자산배분안을 제시한다는 설명이다.

깊이 있는 정량·정성적 분석도 DB운용 디딤펀드의 특징이다. 매월 초 월간 전망을 작성하고 매크로·펀더멘탈·센티먼트·정책에 대한 정량·정성적 의견을 결합해 최종 자산배분안을 제시한다고 이 상무는 소개했다.

예상이 어려운 꼬리위험(Tail Risk)을 관리하는 방안도 준비됐다. 꼬리위험이란 지정학적 리스크나 경제 외적인 요인으로 인한 신용경색 등을 말한다.

이 상무는 "꼬리위험 상황에서는 포트폴리오 분산효과를 기대하기 힘들어 정상시장과 다른 적극적인 위험관리가 필요하다"며 "단기자금·주식·채권·외환시장 지표를 주성분분석과 위험자산간 상관관계 변화를 사용해 시그널을 생성한다"고 말했다.

환헤지 전략은 자산별 특성이 따라 사용한다. 이 상무는 "자산 성격에 따라 환헤지 효과가 다르다"며 "위험자산인 주식은 헤지를 않고, 안전자산인 미국 국채와 투자등급 채권은 헤지하는 방식"이라고 소개했다.

이 상무는 DB디딤펀드의 강점을 전문성·안정성·투명성이라고 소개하며 "대형 연기금에서 사용하는 체계적 운용 프로세스를 적용하고 분산투자로 투자 시점에 상관없는 안정적인 성과를 추구한다"고 말했다. 또한 "상장지수펀드(ETF)를 주 투자대상으로 해 투명한 운용 및 비용을 절감할 계획"이라고 했다.

DB운용의 강점인 퀀트 역량도 디딤펀드에 활용될 계획이다.

박용명 DB운용 대표는 이날 간담회에서 "대한민국 최고의 퀀트 역량을 가진 인재를 DB운용이 끌어모았다"며 "DB운용은 이름부터 데이터 기반(Data Based)이기에 시대적인 흐름을 제대로 읽고 있는 회사"라고 소개했다.




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