[채권-마감] 강세 플래트닝…환율 급등에도 외국인 이끈 강세장



(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기 금리보다 장기금리가 더 내려 수익률곡선이 평탄해졌다.(커브 플래트닝)

달러-원 환율이 1,430원 중후반대로 급등하고, 코스피지수는 2% 넘게 급락해 연저점을 경신했으나, 채권시장은 외국인이 견조한 흐름을 유지하면서 강세를 띠었다.

9일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.1bp 내린 2.579%를 기록했다. 10년 금리는 6.7bp 내린 2.677%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 14틱 오른 106.89를 기록했다. 외국인은 4천113계약 순매수했고, 증권이 4천954계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 70틱 오른 120.25에 거래됐다. 외국인이 325계약 순매도했고, 증권은 1천247계약 순매수했다.

30년 국채선물은 1.14포인트 오른 151.38을 기록했다. 거래량은 55계약 나타났다.



◇ 시장 전망

시장 참가자들은 당분간 달러-원 환율 추이를 주시하며 조정을 경계하는 장세를 이어가겠다고 내다봤다.

한 은행의 채권 딜러는 "채권시장은 외국인들도 매수하고 발행도 잘 소화되면서 아직은 안정적인 흐름을 보여 다행이다"며 "다만 달러-원 환율이 급등하고 있어 조만간 조정이 다소 있지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.

그는 "정치영역이 정말 예측 불가라 쉽사리 포지션 잡기가 쉽지 않다"며 "북클로징을 일찍 하는 곳들도 많은 것 같고, 크게 움직이기보다 몸 사리려는 곳들도 적지 않은 듯하다"고 언급했다.

다른 은행의 채권 딜러는 "외국인이 이같은 환차손에도 무엇을 보고 원화채에 들어오는지 의문이다"며 "다만 부담스러운 달러-원 환율에 금리가 어디까지 갈 수 있을지도 알 수 없다"고 말했다.



◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.4bp 오른 2.636%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 0.9bp 상승한 2.753%로 개장했다.

장 초반부터 서울채권시장은 주말 사이 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안 투표 불성립 여파를 소화하는 데 주력했다.

전 거래일 미 국채 2년 금리는 4.00bp 내린 4.1080%, 10년 금리는 2.40bp 하락한 4.1560%를 나타냈다.

미국 노동부는 11월 비농업 신규 고용이 전월보다 22만7천명 늘어났다고 발표했다. 이는 시장 예상치 20만명 증가를 상회했다. 11월 실업률은 4.2%를 기록하며 전월치 4.1% 대비 소폭 올랐으나 예상치에는 부합했다.

이날 경제 수장들은 일제히 시장 안정 의지를 강조했다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오전 긴급 거시경제·금융현안 간담회(F4회의)에서 "외환유입을 촉진하기 위한 구조적 외환 수급 개선방안을 조속히 관계기관 협의를 마무리해 12월 중 발표하겠다"고 밝혔다.

김병환 금융위원장은 이복현 금융감독원장, 5대 금융지주회장, 정책금융·유관기관장 및 금융협회장들과 금융상황 점검회의를 "준비된 시장안정 조치를 적기 시행하겠다"며 금융·외환시장 불안 차단 의지를 재차 밝혔다.

오전 중 민주당 최고위원회의에서 이재명 더불어민주당 대표는 "현재 우리 외환시장, 주식시장은 계엄 선포 이후 계속해서 큰 충격을 받고 있다"며 "정치적 불확실성이 국가신용등급에 미치는 부정적 폐해가 매우 크다"고 말했다.

정기국회 회기 종료일을 하루 앞두고 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 우원식 국회의장을 찾아 "대외 신인도 유지와 경제 안정을 위해서 여야 합의에 의한 예산안의 조속한 확정이 필요하다"며 "여야 협상의 물꼬를 터 달라"고 요청했다.

씨티그룹은 보고서를 통해 "재정승수 추정치 0.1~02배를 가정할 때 정부의 내년도 재량지출이 1달간만 삭감돼도 연간 성장률이 0.15%p 감소할 것으로 추정된다"고 진단했다.

민주당은 내년도 예산안을 예정대로 10일에 처리하겠다고 밝혔다. 이언주 최고위원은 국회에서 기자회견을 열고 "정부의 증액 건에 대해서 논의는 하겠으나, 거의 교통정리가 끝난 상태"라며 "부족한 부분이 있으면 추경을 하거나 하는 방향으로 생각하고 있어서, 추가로 논의할 것이 그렇게 많지는 않은 것으로 알고 있다"고 언급했다.

한편 정오경 발표된 '2024년 가계금융복지조사 결과'에 따르면 지난해 가구소득은 평균 7천185만원으로, 전년 대비 6.3% 증가한 것으로 나타났다. 통계 작성 이래 가장 높은 증가율이다.

이날 국고 3년물 입찰은 2.530%에 2천억원이 낙찰됐다. 응찰은 5천200억원이었다.

오후 중 외국인의 국채선물 순매수 규모가 점차 늘어나면서 강세폭이 점차 확대됐다. 10년 국채선물은 70틱 급등해 마감하기도 했다. 수급상 다음날 국고채 약 17조7천억원에 대한 만기를 앞둔 영향도 일부 작용했다.

아시아 시장에서 미 국채 금리는 강보합 흐름을 보였다. 서울채권시장 마감 무렵 2년 금리는 0.4bp, 10년 금리는 1.4bp 내렸다.

달러-원 환율은 전장 대비 17.80원 급등한 1,437원에 마감했다. 코스피 지수는 67.58포인트(2.78%) 급락한 2,360.58에 거래를 마쳤다.

외국인은 3년 국채선물을 4천113계약 순매수했고 10년 국채선물을 325계약 순매도했다.

3년 국채선물은 16만7천197계약 거래됐고, 미결제약정은 939계약 늘었다.

10년 국채선물은 8만9천61계약 거래됐고, 미결제약정은 3천289계약 늘었다.



◇ 고시금리

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │

│ │ (%) │ (%) │ (bp) │ │ (%) │ (%) │ (bp) │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.670 │ 2.635 │ -3.5 │ 통안 │ 2.979 │ 2.962 │ -1.7 │

│ 2년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.620 │ 2.579 │ -4.1 │ 통안 │ 2.709 │ 2.682 │ -2.7 │

│ 3년 │ │ │ │ 1년 │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.633 │ 2.579 │ -5.4 │ 통안 │ 2.691 │ 2.653 │ -3.8 │

│ 5년 │ │ │ │ 2년 │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.744 │ 2.677 │ -6.7 │ 회사채 │ 3.212 │ 3.173 │ -3.9 │

│ 10년 │ │ │ │ 3년AA- │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.647 │ 2.583 │ -6.4 │ 회사채 │ 8.994 │ 8.955 │ -3.9 │

│ 20년 │ │ │ │3년BBB- │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.561 │ 2.486 │ -7.5 │ CD │ 3.280 │ 3.280 │ 0.0 │

│ 30년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 2.484 │ 2.414 │ -7.0 │ CP │ 3.390 │ 3.390 │ 0.0 │

│ 50년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘



(2024/12/09 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr



<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>