高변동성 휘말린 금융시장…은행 AI가 본 금리·환율 레인지는



(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 금융시장이 정치 불확실성발(發) 격랑에 휘말린 가운데 인공지능(AI)은 금리와 환율의 답을 알고 있을까.

주요 시중은행이 사용하는 AI 퀀트 모델은 달러-원 환율이 한 달 뒤 1,410원대 레벨을 유지할 것으로 제시했다.

11일 국민은행 AI자산운용센터에 따르면 해당 센터의 AI/퀀트 모델은 전일 달러-원 환율이 향후 1개월간 1,410원대를 유지할 것으로 전망했다.

이 모델은 주요 금융 지표가 상승·보합·하락할 여러 시나리오를 제시하고 해당 시나리오의 확률을 제시한다.

모델은 달러-원 환율이 1,410원대에서 등락할 확률을 80%로 내놨다. 내달 초 1,412원일 것이라는 전망을 제시했다.

소폭 하락할 시나리오에서도 낙폭은 크지 않았다. 1,400원대 초반을 등락할 확률은 20%로 봤다.

다만 최근 비상계엄 사태 등 예측하지 못한 불확실성이 발생하면서, 모델도 다른 참가자와 마찬가지로 전망을 맞추지 못했다. 전망 경로를 바꾸기도 했다.

모델은 최근 지속해 환율 하락을 전망해 오다가, 이번주 분석 결과에서 보합으로 예측 방향을 전환했다.

2주 전 제시한 경로보다 환율 레벨도 대폭 높아졌다. 2주 전 모델은 12월 중순 달러-원이 1,370원대 후반으로 하향 안정화될 것으로 봤다.

한편 국고 3년 금리는 소폭 하락해 1개월 후 2.46~2.54% 레인지에서 움직일 것으로 예상됐다.

2.54% 정도로 소폭 하락하는 시나리오의 확률은 63%로 제시됐다.

금리가 더 크게 하락해 2.46%에 다다를 것으로 예측한 시나리오의 확률은 24%로 전망됐다.

반면 2.7%대까지 상승하는 시나리오의 확률은 13%에 그쳤다.

한달 전 모델은 국고채 금리가 2.8%대에서 등락할 것으로 봤다. 한국은행의 깜짝 기준금리 인하 등을 소화하며 레벨을 대폭 낮췄다.

모델은 국고채 금리가 2004년 6월과 유사하게 움직인다고 판단했다. 센터는 "당시 미국 금리 인상과 중국의 통화정책 전환으로 금융시장 변동성이 커지면서 증시가 크게 하락했다. 내수 경기 둔화 우려로 한은은 콜금리를 동결했다"고 설명했다.

회사채 스프레드는 축소될 것으로 전망했다. 국내 회사채 AA- 3년물의 국고채 대비 금리 스프레드가 축소될 확률은 44.3%로 제시됐다.

국민은행 AI자산운용센터는 지난달 말부터 주요 금융지표를 AI 모델로 예측한 결과를 제시하는 공개 보고서를 매주 내기 시작했다.

이 모델의 예측 결과는 국민은행 딜링룸 내부 회의 등에 활용되는 자료다.

모델은 딥러닝(인공신경망을 통해 대규모 데이터를 처리해 새 패턴을 학습하는 기술)을 이용해 주요 금융자산에 영향을 미치는 변수를 찾고 변수의 최근 움직임과 유사한 과거 시기를 참고해 향후 경로를 예측한다.




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