하나금융 "작년 말 환율 가정해 자본관리…M&A 대신 본업 강화"



(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 최근 달러-원 환율이 요동치는 가운데 하나금융지주는 작년 말 수준의 환율 레벨을 가정해 향후 자본 및 자산 관리에 활용하겠다고 밝혔다.

박종무 하나금융 최고재무책임자(CFO)는 4일 연간 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "작년 환율이 1,470원 수준에서 마무리됐지만 현재도 이것보다 더 내려간다고 보고 있진 않다"며 "연말 수준을 기준으로 올해 위험가중자산(RWA)을 관리할 계획"이라고 말했다.

박 CFO는 "환율이 이보다 조금 더 올라간다고 해도 관리 계획을 고려하면 올해 분기별로 충분히 콘트롤할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

하나금융은 환율 10원당 RWA가 7천억원에서 8천억원가량 움직인다고 추정했다.

이미 지난해 4월에도 환율 1,400원대를 터치하면서 자본 관리에 어려움을 겪었던 만큼 선제적으로 환 민감도가 높은 자산을 리밸런싱해 작년 말 환율 상승을 방어했다는 것이다.

강재신 하나금융 최고리스크담당자(CRO)는 "작년 12월에도 환율이 오르면서 환 민감도를 타이트하게 관리했는데, 이 기조는 올해도 지속될 것"이라며 "보통주자본(CET1) 관리 역량으로 올해도 분기별로 잘 관리되도록 노력하겠다"고 말했다.

하나금융은 밸류업을 분기 균등 배분 원칙을 발표한 만큼 CET1 비율도 분기별 변동성을 줄이는 방향으로 관리하겠다는 계획이다.

이를 위해 하나금융은 비은행 계열사의 경쟁력을 높인다는 방침이다.

강 CRO는 "은행의 위험가중이익률(RORWA)이 높아 지주 전체의 RORWA를 견인하고 있다"며 "은행보다 지주 전체가 30bp 정도 낮은데, 증권 및 저축은행 등 수익이 적은 곳은 계획한 RORWA를 달성하지 못했다"고 짚었다.

그는 "올해는 작년보다 높은 RORWA를 목표로 하는데, 이를 지킬 수 있을지는 변수가 있다"면서도 "그룹 차원의 CET1 관리 정책을 전 관계사에 반영하는 만큼 크게 어긋나지 않으면 올해보다 향상된 범위에서 RWA를 관리할 것"이라고 말했다.

비은행 계열사 성장을 위해서는 인수·합병(M&A) 대신 본업 경쟁력을 제고할 계획이다.

박 CFO는 "그룹 최고경영자(CEO)도 해외 투자자와의 미팅에서 인오가닉 성장은 고려하지 않는다고 말씀드리고 있다"며 "비은행 부문이 가진 본업 경쟁력 강화로 자본요구수익률에 맞는 이익을 창출하는 데 초점을 맞추고 있다"고 말했다.

그는 이어 "그룹 입장에서는 비은행 이익 수준이 펀더멘털에 비해 많이 부족하다"며 "증권의 턴어라운드 기조, 보험사 적자 폭 축소, 카드의 수익 창출 능력 강화 등 비은행 수익이 높아지면 그룹 전체의 자기자본이익률(ROE)이 높아질 것으로 본다"고 설명했다.




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