[금감원 업무계획] 외환 리스크 관리 강화…스트레스테스트 대상 확대

'건전성 악화' 금융사 경영실태평가 실시



(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 금융감독원이 금융회사 건전성 현황을 일 단위로 집중 모니터링하고 건전성 악화 금융회사에 대한 경영실태평가를 실시한다.

환율 급등 등 금융시장 변동성 확대에 따라 외화유동성 관리 사각지대를 해소하기 위해 은행 본점을 기준으로 외화 유동성커버리지비율(LCR), 만기비율 지표 등 모니터링 지표도 신설해 외환리스크 관리 강화에도 나선다.

경제 여건과 금융시장 환경변화 등을 반영해 기업 신용위험을 평가하고, 부실 가능성이 높은 유의기업의 판단기준을 마련하기 위해 주채무계열 재무구조평가 제도도 개편할 방침이다.

금감원은 10일 이 같은 내용을 골자로 한 '2025년도 업무계획'을 발표했다.

◇리스크요인 철저 관리…부실발생 대비 모니터링 강화

금감원은 올해 대내외 경제·금융 불확실성이 지속할 것으로 보고 '굳건한 금융시스템 확립'을 핵심 감독 방향으로 정했다.

정치 불안 등으로 내수 침체의 골이 깊어진 데다, 트럼프 관세 리스크 등으로 인한 환율 상승압력 확대 등으로 금융시장 변동성이 크게 확대됐기 때문이다.

장기화된 고금리·고물가 여파 등으로 소상공인과 자영업자 등의 부실화가 커지면서 자산건전성 악화 등 잠재리스크 확대에도 대응해 금융사의 손실흡수능력 제고가 더욱 중요해졌다는 게 금감원의 입장이다.

금감원은 우선 금융사의 건전성 현황 모니터링을 강화한다.

금융시장 상황이 급변하면서 부실발생에 대비해 모니터링을 강화해야 하는 만큼, 금융사의 건전성 현황을 일 단위 등으로 집중 모니터링할 방침이다.

특히 건전성 악화 금융회사에 대해선 경영실태평가 등을 실시해 경영정상화를 지원한다.

또 환율 급등 등 외환시장에 대한 경계감이 높은 만큼, 외화유동성 관리 사각지대를 해소하기 위해 '모니터링 지표'도 신설한다.

은행 본점을 기준으로 외화LCR을 산정하거나 만기비율 지표 등을 추가하는 방식이다.

LCR은 향후 30일간 예상되는 순현금유출액 대비 현금화하기 쉬운 자산의 비율이다.

은행 본점을 기준으로 외화 LCR을 산정해 단기 유동성을 관리하고, 특정 비은행 자회사에서 자금이 급격하게 빠지는 것을 예상해 대응할 수 있게 된다.

궁극적으론 비은행 위기가 은행 위기로 확산하는 것을 막고, 금융 시스템 위기로 전이되는 것을 예방하는 차원이다.

외화 유동성 스트레스테스트 대상기관도 기존 증권과 보험사 각각 10개사였으나, 이를 18개사로 확대해 외환리스크 관리를 강화할 예정이다.

이복현 금감원장은 "올해는 내수부진 등에 따른 성장률 둔화와 더불어 미국 신정부의 정책변화, 연준 금리경로의 불확실성 등 거시경제 불확실성이 매우 큰 한 해"라며 "실물경제 부실이 금융권 전체로 확산되지 않도록 기업부채 등 취약부문에 대해 선제적 관리를 강화하고, 금융회사 손실흡수능력 제고 등 건전성 제도의 강화와 정교화를 추진하겠다"고 강조했다.

◇기업부채 잠재리스크 조기 선별…주채권은행 관리 유도

가계부채 관리와 함께 기업부채 잠재리스크 관리에도 고삐를 죈다.

올해 우리나라가 1%대 성장이 예상되면서 미국 트럼프 2기 행정부의 통상·산업·이민정책 등의 변화, 미 연준의 금리인하 경로 변화 등에서 금융시장 변동성 확대 우려가 커지고 있는 상황이다.

금감원은 기업부채 잠재리스크를 조기 선별하기 위해 주채무계열 제도, 신용위험평가 제도 등 기업구조개편 관련 제도현황을 분석·점검해 실효성을 높이기로 했다.

또 경제 여건과 금융시장 환경변화 등을 반영해 부실 가능성이 높은 유의기업을 판단하는 기준을 마련하고, 평가지표에 유동성 대응능력 등을 반영한 기업 신용위험평가 및 주채무계열 재무구조평가 제도의 정교화도 추진한다.

이를 통해 금융시장 리스크 요인에 선제 대응하고, 리스크가 현실화하더라도 금융권이 자금공급 축소 없이 본연의 역할을 수행할 수 있도록 건전성 강화를 지속적으로 지도하겠다는 계획이다.

금감원은 위험도가 높은 건설사의 주채무계열 약정이행 점검 현황을 확인 후 미흡사항 발견 시 적극적인 개선을 유도하거나 은행의 조기경보시스템 및 잠재 부실기업 선정 동향 등을 수시 신용위험평가와 연계해 주채권은행의 엄격한 관리를 유도할 방침이다.

아울러 은행의 통합적 자본·유동성 관리체계 강화를 위해 금융지주사에 대한 유동성·레버리지비율 규제를 도입하고, 완화적 통화정책 전환 등에 대응해 '은행계정 금리리스크(IRRBB)' 관리현황을 점검할 예정이다.

금감원 관계자는 "가계부채의 명목 GDP 성장률 이하 관리 기조는 확고히 유지하되 거시경제 여건 및 취약부분 자금공급들을 종합적으로 고려해 미세조정을 병행할 방침"이라며 "상호연계성이 높은 PF, 부동산 관련 가계부채·기업대출·개인사업자 대출 등을 종합 점검해 취약 영역 관리강화, 규제 정비 등을 추진하겠다"고 말했다.




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