[은행 실적분석] 계엄 쇼크에 외환·파생 실적 출렁



(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 지난해 시장금리 하락에도 12·3 비상계엄 이후 달러-원 환율이 급등한 영향으로 은행들의 자본시장 부문 수익도 뒷걸음질 쳤다.

10일 금융권에 따르면 KB국민은행의 유가증권 및 외환·파생 부문 수익은 지난해 연간 6천392억원으로 집계됐다.

2023년 연간 8천663억원의 수익을 올린 것과 비교하면 26.2%의 급감했다.

실적 감소의 대부분은 외환 및 파생 부문에서 발생했다.

지난 2023년 외환·파생 부문 수익은 344억원이지만, 지난해엔 2천284억원의 손실을 기록했다.

신한은행의 유가증권 및 외환·파생 부문 수익도 지난해 8천804억원으로 전년 대비 11.5%가량 감소했다.

유가증권 수익은 188억원 증가했으나, 외환·파생 수익이 1천338억원 줄어들었다.

유가증권 및 외환, 파생을 포함한 하나은행의 매매평가이익은 6천499억원으로 전년보다 31.1% 감소했다.

다만, 우리은행의 유가증권·외환·파생 수익은 1조500억원으로 전년 대비 24.7% 증가했다.

업계에서는 우리은행이 타행 대비 그룹 차원에서 증권 및 보험 계열이 약한 만큼, 전반적인 헤지 거래 규모가 크지 않아 파생 거래 손실을 줄였을 것으로 보고 있다.

주요 은행들의 자본시장 부문 수익이 줄어든 것은 대부분 환율 급등에 따른 손실이다.

지난해 달러-원 환율은 연초 종가 1,300.40원에서 시작해 4월 장중 1,400원을 터치했고, 이후 3분기 말까지 1,300원대로 하락한 뒤 연말 1,472.50원에 거래를 마쳤다.

달러-원 환율이 상승하면서 은행의 원화 환산 외화 포지션과 이에 따른 파생 부문 수익이 줄어들 수밖에 없었다.

유가증권 부문에서는 국고채 3년물 금리가 작년 연초 3.24%에서 연말 2.596%까지 내려 어느 정도 평가 이익이 올랐으나, 해외 법인 및 해외 지분투자 등 환율의 영향을 받는 부문에서는 일부 평가손이 발생하기도 했다.

이에 은행들은 지난해 12월부터 외환 시장에 대한 모니터링을 강화하고, 포지션 관리에 만전을 기한다는 입장이다.

아울러, 트럼프 2기 행정부가 들어서면서 환 변동 이슈가 다시 두드러질 수 있는 만큼 적정 포지션을 조절하고, 시장 리스크 관리를 위해 부서 간 소통을 확대할 계획이다.

자본시장부문 수익이 시장성 이익인 만큼 금융 환경에 따라 변동성이 있지만, 밸류업 이행을 위해선 비이자이익 확대가 중요하기 때문에 변동성을 줄이고자 하는 것이다.

한 은행권 관계자는 "연말로 갈수록 채권 매매는 줄여오는 경향이 있기 때문에 4분기 환율이 급등하면서 환차손이 이익에 영향을 많이 받았다"며 "포지션에 따른 외화 위험가중자산(RWA)이 시장 리스크에 반영되기 때문에 이를 잘 관리해야 할 것"이라고 말했다.




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