블랙록 채권 CIO "극도의 변동성…유럽 채권·현금·金으로 위험 관리"






(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 세계 최대 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 최고투자책임자(CIO)는 시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 유럽 채권과 현금, 금 등으로 위험을 관리할 것을 조언했다.

라이더 CIO는 15일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 올린 글에서 "극도의 주식 및 금리 변동성 가운데 유연성이 핵심"이라면서 "(자산간)상관관계, 안전자산, 글로벌 관계에 대한 불확실성이 커짐에 따라 우리는 역동성을 유지하고 위험 관리를 위한 모든 수단을 활용하는 것이 오늘날 점점 중요해지고 있다고 믿는다"고 말했다.

그는 이어 "우리는 유럽의 듀레이션을 사용하고, 높은 내재 변동성을 활용하고, 볼록성 헤지(convex hedges)를 구축하고, 전략적으로 현금을 확보하고, 금과 같은 실물자산에 대한 노출을 확대할 수 있는 역량을 갖추려고 한다"고 언급했다.

라이더 CIO는 "성장세에 대한 우려가 커졌음에도 금리 익스포져가 헤지 수단으로 잘 작동하지 않았다"면서 지난주 미 국채 장기물 금리가 폭등한 사실을 거론했다.

아울러 "우리는 역사적인 지역적 확산을 목격했다"면서 "미국과 독일 간 10년물 및 30년물 수익률 차이에서 최소 1995년 이후 가장 큰 주간 상승폭이 나타났으며, 이는 이전 최대 상승폭의 약 1.7배에 달했다"고 설명했다.

sjkim@yna.co.kr



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