꽉막힌 달러-원 박스권 맞춘 국민銀 AI 모델






(서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 달러-원 환율이 지난 8월 박스권에 갇혀 있었는데 한 인공지능(AI) 예측 모델이 이를 미리 내다본 것으로 나타났다.

해당 AI 모델은 상당히 정확도 높은 예측 능력을 보여주고 있어 9월 환율 전망도 적중할 것인지 이목이 쏠린다.

2일 국민은행 AI자산운용센터가 구축한 AI 모델에 따르면 달러-원 환율은 지난 8월 한 달 동안 횡보할 것으로 예견됐다.

변동폭이 상당히 컸던 7월 상황을 봤을 때 실제 이런 흐름이 나타날 것이란 기대는 크지 않았으나 이 예측은 현실이 됐다.

달러-원 환율은 8월 내내 주로 1,380원에서 1,400원 사이에서 제한적으로 움직이며 상하단을 쉽게 넘어서지 못하는 꽉 막힌 흐름을 보였다.

지난 7월 31일 기준으로 국민은행의 AI 모델은 달러-원 환율이 향후 1개월간 1,393원에서 1,391원으로 소폭 낮아질 것으로 봤다.

2원에 불과한 움직임으로 사실상 횡보할 것으로 전망한 셈이다.

실제 달러-원 환율은 8월 들어 AI 모델이 예측한 궤적에 상당히 부합한 움직임을 보였다.

정규장 종가 기준으로 지난 7월 31일 1,387원이었던 달러-원 환율은 8월 마지막 거래일인 29일 1,390원으로 장을 마쳤다.

환율 레벨에 특별한 변동이 없는 AI 모델이 예견한 모습 그대로다.







국민은행 내부적으로도 높은 적중률을 보이는 것으로 평가되는 이 AI 모델은 달러-원 환율이 9월에 하락할 것으로 예상했다.

8월 28일 기준으로 1,385원인 달러-원 환율이 1개월 뒤 1,378원으로 낮아질 것이란 관측이다.

국민은행은 "모델이 2007년 6월을 현재와 유사한 시기로 인식했다"면서 "당시 달러-원 환율은 미국 소비자물가지수(CPI)의 예상치 하회로 인플레이션 우려가 완화해 약세 흐름을 보였다"고 설명했다.

추이를 지켜봐야겠지만 마침 시장 전문가들도 이와 유사하게 하락 흐름을 예측하고 있다.

연합인포맥스가 13개 기관 외환 전문가를 대상으로 조사한 결과 전문가들은 1,410원을 상단으로, 1,355원을 하단으로 제시하면서 달러-원 환율 하락세를 예상했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준 금리 인하 관측이 반영된 전망이다.

다만, 결제 및 해외 투자를 위한 달러화 수요와 외국인 투자자의 주식 매도세, 각종 대내외 불확실성 등은 낙폭을 제한하는 요인으로 꼽혔다.

국민은행의 AI 모델이 하락폭을 크게 예상하지 않는 점 역시 전문가들의 전망과 일맥상통하는 부분이다.

국민은행이 지난 2023년 개발한 이 모델의 예측치는 내부에서만 활용하다가 지난해 하반기부터 주간 전망 보고서를 통해 공개되기 시작했다.

국면에 따라 방향성을 잘 잡지 못할 때도 있지만 대체로 정확도가 높은 편이라고 국민은행 관계자는 전했다.

이 모델은 달러 인덱스, 국고채 금리, S&P 500 지수, 코스피, 금 선물 가격 등을 바탕으로 환율 전망을 산출한다.

앞서 확률에 따라 여러 가지 환율 예상 경로를 제시했으나 최근에는 가장 높은 확률의 경로만을 제공하고 있다.

국민은행 관계자는 "이 모델은 과거 유사했던 국면의 환율 움직임을 현재로 끌어와서 보여준다"며 "단순히 환율 움직임이 유사했던 과거 시기를 찾는 것이 아니다"라고 말했다.

그는 "환율에 영향을 미치는 변수들의 움직임이 유사했던 시기를 찾아 당시 환율의 움직임을 갖고 온다"면서 "정확도는 산출 기간, 시기마다 편차가 있지만 보고서에 실리는 전망치는 정확도가 높은 편"이라고 설명했다.

ywshin@yna.co.kr



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