헤지펀드, 위안화 강세 베팅 급증…7.00위안 돌파 베팅 옵션 주목






(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 미국의 8월 고용지표가 부진하게 나오면서 달러 약세 전망이 강화되자 글로벌 헤지펀드들이 위안화 강세 옵션 거래에 몰리고 있다.

9일 주요 외신에 따르면, 옵션 시장에서 향후 3개월간 역외 위안화가 달러 대비 상승할 것에 베팅하는 프리미엄이 작년 8월 이후 최고 수준을 기록했다.

루치르 샤르마 소시에테제네랄 런던지점의 외환옵션 공동대표는 "미국 고용 데이터 발표 이후 달러 약세 전략에 다시 진입하는 헤지펀드가 늘고 있다"고 설명했다.

특히 달러-위안 환율이 1달러당 7.00위안 아래로 떨어질 것에 베팅하는 옵션이 주목받고 있다.

미국 예탁결제 청산기관인 DTCC에 따르면 지난 5일 체결된 최대 규모의 역외 달러-위안 옵션 거래는 6.90위안 행사가 풋옵션인 것으로 나타났다.

이 풋옵션은 역외 달러-위안이 6.90위안 아래로 내려가면 이익을 본다. 즉, 위안화가 강세를 보일 때 이익을 보는 파생상품이다.

위안화 강세 심리를 뒷받침하는 또 다른 요인은 최근 중국 증시의 반등이다.

주가가 상승하면서 중국 정부의 추가적인 통화 완화 기대가 약화했기 때문이다.

이날 오전 역내 달러-위안 환율은 한때 7.1220위안까지 내려가 작년 11월 6일 이후 최저치를 기록했다.

중국 인민은행(PBOC)은 이날 달러-위안 기준환율을 7.1008위안으로 고시해 지난해 11월 이후 최저 수준으로 고시했다. 이는 위안화를 절상해 고시했음을 의미한다.

다만, 전문가들은 향후 달러 약세가 급격하게 진행되기보다는 점진적으로 발생할 것으로 보고 있다.

사가르 삼브라니 노무라 수석 트레이더는 "연방준비제도(Fed)의 9월 25bp 금리 인하는 이미 시장에 반영돼 있다"며 "50bp 금리인하는 가능성이 낮다"고 진단했다.

jang73@yna.co.kr



<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>