[뉴욕채권] 단기물 급등 속 불 스팁…지역은행 우려 돌출에 위험회피

2년물 금리, 2022년 9월 이후 최저…10년물 금리는 '4.0%' 붕괴

선물시장 연내 금리 인하폭 52bp로 확대…이달 '빅 컷' 베팅 소폭 등장






(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 단기물의 급등 속에 일제히 상승했다. 수익률곡선은 가팔라졌다.(불 스티프닝)

미국 지역은행 두 곳에서 부실 대출 문제가 돌출하면서 위험회피 분위기가 빠르게 고조됐다. 채권시장의 기대 인플레이션(BEI)이 4개월 만의 최저치로 하락한 가운데 금리 인하 기대감은 높아졌다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 16일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 6.90bp 내린 3.9760%에 거래됐다. 지난달 17일 이후 처음으로 장중 4.0% 선이 무너졌다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 3.4260%로 같은 기간 8.00bp 굴러떨어졌다. 2022년 9월 이후 가장 낮은 수준이다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.5840%로 5.60b 낮아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 53.90bp에서 55.00bp로 벌어졌다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

보합권에서 움직이던 미 국채금리는 오전 장 후반께로 가면서 지역은행 이슈에 관심이 쏠리자 빠르게 내리막을 걸었다. 뉴욕증시 3대 지수는 상승 출발 후 오름폭을 줄이더니 점심시간을 앞두고 일제히 하락 반전했다.

자이언스 뱅코프와 웨스턴 얼라이언스 뱅코프가 동시에 부실 대출 논란에 휩싸이면서 은행주 전반이 타격을 받았다. 두 은행의 주가는 10% 넘게 폭락했다.

지역은행 이슈가 돌출하자 2023년 3월 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태를 떠올리는 언급들도 나왔다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 "현재로서는 상대적으로 규모가 큰 두 지역은행에만 국한된 것으로 보인다"면서 "실리콘밸리은행과 (사업) 규모와 범위에서 비슷하지만, 이것이 시스템적인 문제라는 증거는 없다"고 진단했다.

아르젠트캐피털매니지먼트의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "시장은 신용 관련 손실에 대해 매우 불안해하고 있다"면서 "(은행들의 해명에)시장이 그다지 만족하지 않아 대부분 소형 금융주가 오늘 약세다"라고 말했다.

글로벌 벤치마크인 10년물 금리는 장 초반 4.0% 부근에서 순간적으로 4.0760%까지 급등하는 돌발 움직임을 보이기도 했다. 점심 무렵에는 4.0% 선을 뚫고 내려갔다.

필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 업황이 예상보다 훨씬 크게 악화한 것으로 나타났다.

필라델피아 연은에 따르면, 10월 이 지역의 제조업 활동 지수는 전달대비 36.0포인트 급락한 -12.8로 집계됐다. 시장 예상치(10.0)를 크게 밑돈 것으로, 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '제로'(0)를 2개월 만에 다시 밑돌게 됐다.

이달 낙폭은 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 발표 충격이 있었던 지난 4월(-38.9포인트) 이후 최대다. 지수의 레벨도 4월(-26.4) 이후 가장 낮다.

채권시장에 반영된 10년 기대 인플레이션(BEI)은 장중 2.27% 부근까지 낮아졌다. 지난 6월 중순 이후 최저치를 기록했다.






선물시장에 반영된 연내 금리 인하 폭은 52bp 남짓으로, 전일 대비 5bp 정도 확대됐다. 연말까지 두 번의 금리 인하가 확실하다는 프라이싱이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 4시 13분께 연준이 이달 금리를 25bp 인하할 가능성을 96.8%로 반영했다. '빅 컷'(50bp 인하) 가능성도 3.2%로 출현했다.

sjkim@yna.co.kr



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